La serie storica degli incassi mensili ai botteghini USA presenta un marcato pattern di stagionalità che complica la derivazione di un adeguato progetto econometrico per la modellizzazione e previsione del fenomeno. Nella prima parte del lavoro si analizzano i profili di ciclicità stagionale della serie box office e delle esplicative coinvolte nel modello, nell'ambito temporale e frequenziale. Nella seconda, si applicano tecniche già proposte in letterature per l' integrazione e cointegrazione stagionale di serie a dati grezzi per stimare un modello econometrico coerente a serie non destagionalizzate.
Analisi di stagionalità in un modello econometrico: il caso del box office statunitense
Marconato, Enrico
2017/2018
Abstract
La serie storica degli incassi mensili ai botteghini USA presenta un marcato pattern di stagionalità che complica la derivazione di un adeguato progetto econometrico per la modellizzazione e previsione del fenomeno. Nella prima parte del lavoro si analizzano i profili di ciclicità stagionale della serie box office e delle esplicative coinvolte nel modello, nell'ambito temporale e frequenziale. Nella seconda, si applicano tecniche già proposte in letterature per l' integrazione e cointegrazione stagionale di serie a dati grezzi per stimare un modello econometrico coerente a serie non destagionalizzate.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/18829