L'obiettivo della tesi è applicare un algoritmo utilizzato nel Machine Learning per decomporre tensori non negativi. L'applicazione dell'algoritmo sarà dedicata all'asset allocation e all'ottimizzazione di portafoglio, proponendo vai metodi per selezionare con vari modelli i pesi di portafoglio ottimi.
Tensor Decomposition, multifactorial model and strategic Asset Allocation
Ratto, Francesco
2019/2020
Abstract
L'obiettivo della tesi è applicare un algoritmo utilizzato nel Machine Learning per decomporre tensori non negativi. L'applicazione dell'algoritmo sarà dedicata all'asset allocation e all'ottimizzazione di portafoglio, proponendo vai metodi per selezionare con vari modelli i pesi di portafoglio ottimi.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/1709